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究竟是什么原因导致金融危机？人类能够预测甚至避免金融危机吗？怎样才能减少金融危机的影响？政府和国际组织应当干预金融危机吗？或者应当让金融危机自行发展？亚洲金融危机后，许多人谴责国际组织、腐败、政府以及错误的宏观、微观经济政策不仅导致金融危机，而且不必要地延长并加深了金融危机。由艾伦和盖尔教授合著的《理解金融危机》一书是到目前为止试图对上述诸问题从微观经济学的实证和规范视角做出回答的唯一著述。

作者从追溯金融危机史开始，向读者展示了理解金融危机文献所必需的基本经济学工具，构建了一系列日益成熟的模型。自始至终，作者引导读者通过现存的理论和实证文献，建立他们自己的理论方法。本书描述了现代中介理论，介绍了资产市场和资产价格波动的原因，讨论了银行与市场之间的相互作用。本书还涉及了一些更专业化的话题，包括*金融规制、泡沫以及金融传染。

第1章 历史和制度

1.1 引言

1.2 欧美国家金融危机史

1.3 金融危机与股票市场崩溃

1.4 货币与孪生危机

1.5 不同时期的金融危机

1.6 近期发生的一些金融危机

1.6.1 斯堪的纳维亚金融危机

1.6.2 日本金融危机

1.6.3 亚洲金融危机

1.6.4 俄罗斯金融危机与长期资本管理公司

1.6.5 2001－2002年阿根廷金融危机

1.7 金融危机的成本

1.8 金融危机的理论

1.9 结束语

第2章 时间，不确定性和流动性

2.1 跨期有效配置

2.1.1 消费和储蓄

2.1.2 生产

2.2 不确定性

2.2.1 状态或有商品与风险分担

2.2.2 对风险的态度

2.2.3 保险与风险汇合

2.2.4 资产组合选择

2.3 流动性

2.4 结束语

第3章 中介与危机

3.1 流动性问题

3.2 市场均衡

3.3 有效解

3.4 银行解

3.5 银行挤兑

3.6 银行挤兑均衡

3.7 银行挤兑的经济周期观点

3.8 寻找唯一均衡的全局博弈方法

3.9 文献回顾

3.10 结束语

第4章 资产市场

4.1 市场参与

4.2 模型

4.3 均衡

4.3.1 时期1的市场出清

4.3.2 资产组合选择

4.4 市场现金定价(Cash-in-the-market-pricing)

4.5 受限参与

4.5.1 模型

4.5.2 均衡

4.5.3 完全参与均衡

4.5.4 完全参与和资产价格波动

4.5.5 受限参与和资产价格波动

4.5.6 多重帕累托排序均衡

4.6 总结

第5章 金融脆弱性

5.1 市场、银行和消费者

5.2 均衡的类型

5.2.1 无总体不确定性的基本均衡

5.2.2 总体不确定性

5.2.3 太阳黑子均衡

5.2.4 银行的异质流动性冲击

5.2.5 无破产均衡

5.2.6 完全市场与不完全市场比较

5.3 相关文献

5.4 讨论

第6章 中介和市场

6.1 完全市场

6.2 中介与市场

6.2.1 有效的风险分担

6.2.2 完全金融市场下的均衡

6.2.3 完全市场的另一种表述

6.2.4 一般情形

6.2.5 在没有完全市场的条件下实现最优策略

6.3 不完全合同

6.3.1 完全市场与总体风险

6.3.2 不完全市场下的金融中介问题

6.4 结论

第7章 最优金融管制

7.1 资本管制

7.1.1 最优资本结构

7.1.2 具有总体不确定性的模型

7.2 完全市场中的资本结构

7.3 流动性管制

7.3.1 比较静态分析

7.3.2 流动性过剩还是不足？

7.4 文献回顾

7.5 结束语

第8章 货币和价格

8.1 一个例子

8.2 最优的货币危机

8.3 美元化和激励

8.4 文献回顾

8.5 结束语

第9章 资产价格泡沫与金融危机

9.1 代理问题和正资产价格泡沫

9.1.1 风险转移问题

9.1.2 信贷和利率决定

9.1.3 金融风险

9.1.4 金融脆弱性

9.2 银行危机和负资产价格泡沫

9.2.1 模型

9.2.2 最优风险分担

9.2.3 最优存款合同

9.2.4 一个资产市场

9.2.5 最优货币政策

9.3 结束语

第10章 传导

10.1 流动性偏好

10.2 最优风险分担

10.3 分散化

10.4 传导

10.4.1 变现的“融资排序

10.4.2 变现价值

10.4.3 缓冲与银行挤兑

10.4.4 多区域

10.5 稳健性

10.6 遏制(Containment)

10.7 讨论

10.8 应用

10.8.1 厄珀和沃姆斯

10.8.2 德格瑞西和恩伽尹

10.8.3 西弗恩蒂斯，费鲁奇和席恩(Cifuentes,Ferrucci and Shin，2005)

10.9 文献回顾

10.10 结束语

索引

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编辑推荐

本书是由两位世界**级金融学家撰写的，该书融合了有关金融危机的基本的和非常规的思想，深刻探讨了三种形式的危机：由于市场流动性以及金融中介的资产负债期限不匹配的变动导致的危机，由于大的外部贸易项目冲击导致的危机和由于投机性泡沫破灭或者借贷繁荣的突然中断导致的危机。这是一本政策制定者和那些关注金融危机风险的金融学者们必读的书。

书籍介绍

究竟是什么原因导致金融危机？人类能够预测甚至避免金融危机吗？怎样才能减少金融危机的影响？政府和国际组织应当干预金融危机吗？或者应当让金融危机自行发展？亚洲金融危机后，许多人谴责国际组织、腐败、政府以及错误的宏观、微观经济政策不仅导致金融危机，而且不必要地延长并加深了金融危机。由艾伦和盖尔教授合著的《理解金融危机》一书是到目前为止试图对上述诸问题从微观经济学的实证和规范视角做出回答的唯一著述。

作者从追溯金融危机史开始，向读者展示了理解金融危机文献所必需的基本经济学工具，构建了一系列日益成熟的模型。自始至终，作者引导读者通过现存的理论和实证文献，建立他们自己的理论方法。本书描述了现代中介理论，介绍了资产市场和资产价格波动的原因，讨论了银行与市场之间的相互作用。本书还涉及了一些更专业化的话题，包括最优金融规制、泡沫以及金融传染。