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本书阐释了股票、债券、货币与外汇等各种金融基础工具，以及由它们衍生出来的远期合约、互换合约、期权合约的性质与特征，同时阐述了金融产品分解、组合、设计、开发、创新的金融工程原理、以及创生工具的演变规律；最后进行了金融工程在我国股指期货套利、债券产品创新及其定价建模等领域中的应用研究。

目录

前言

第一篇金融工程的基本工具

第一章基本的股权工具

第一节基础的股权工具

第二节股权远期

第三节股权期货

第四节股权期权

第五节股票及其衍生资产的现代定价理论

第二章基本的债券工具

第一节基础的债券工具

第二节债券期货

第三节债务期权

第四节债券期权的定价

第三章基本的货币市场工具

第一节基础的货币市场工具

第二节远期利率

第三节短期利率期货

第四节短期利率期权

第四章基本的外汇市场工具

第一节即期外汇

第二节外汇远期

第三节外汇期货

第四节外汇期权

第五节外汇期权的定价

第五章基本的金融互换工具

第一节收益率曲线

第二节互换特征与结构

第三节利率互换与货币互换的价值

第二篇金融工程原理

第六章远期合约的创生原理

第一节单纯远期合约组合

第二节远期合约与互换合约组合

第三节远期合约与基本期权组合

第四节远期合约的分解

第五节远期合约的设计与开发

第七章互换合约的创生原理

第一节互换合约的设计与开发

第二节互换合约及与远期合约组合

第三节互换合约与期权组合

第四节互换合约的分解

第八章期权的创生原理

第一节期权的组合

第二节期权的设计与开发

第三篇金融工程在我国的一些应用

第九章我国股指期货的创建及其作用

第一节我国股票指数与股指期货

第二节股指期货功能及其作用

第十章完善市场和我国市场的股指期货定价原理

第一节完善市场条件下的远期合约与期货合约的定价原理

第二节适应我国股票指数期货市场的一般套利模型

第十一章我国股指期货期现套利策略的实现过程

第一节股票指数现货的构造

第二节股指期货套利成本分析

第三节一种特定的期现套利

第十二章我国债券市场的创新开拓与产品的创设开发

第一节我国债券市场的开拓

第二节我国债券产品的开发及其创设

第十三章利率期限结构理论与模型

第一节利率期限结构理论

第二节利率期限结构模型

第三节即时远期利率模型——HJM模型

第四节多因子利率模型

第五节利率期限结构模型在我国的适应性

第十四章适应我国债券的定价模型

第一节债券定价的基本原理

第二节单因子利率的债券定价模型

第三节多因子利率的债券定价模型

第四节常见的两因子利率债券价格模型

第五节我国附息债券与零息票债券之间的定价关系

第十五章我国可回售、可赎回债券与可转换债券的定价模型

第一节我国可回售债券的定价模型

第二节我国可赎回债券和可回售、可赎回债券的定价模型

第三节适应我国可转换债券的定价模型

附录

谢一青，美国科罗拉多大学博尔德分校(University of Colorado Boulder) 经济学博士，现就职于上海社会科学院世界中国学研究所，曾任美国北达科他大学商学院和复旦大学经济学院助理教授。研究方向为国际经济学，发展经济学和金融学。担任Journal of Economic History，Oxford Economic Papers，Economic Inquiry，The World Economy，《世界经济》以及《经济学报》等著名学术期刊的匿名审稿人。主要论文发表于The World Economy，Southern Economic Journal，International Journal of Economic Theory，《世界经济》以及《复旦学报（社会科学版）》等。

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书籍介绍

本书阐释了股票、债券、货币与外汇等各种金融基础工具，以及由它们衍生出来的远期合约、互换合约、期权合约的性质与特征，同时阐述了金融产品分解、组合、设计、开发、创新的金融工程原理、以及创生工具的演变规律；最后进行了金融工程在我国股指期货套利、债券产品创新及其定价建模等领域中的应用研究。